Bộ công cụ rà soát sẵn sàng thanh khoản
Liquidity Readiness Toolkit

Giá trị tài sản thanh khoản chất lượng cao đủ điều kiện sau các điều chỉnh phù hợp. Trong bản mẫu, đây là số giả lập đã tính sẵn; công cụ chưa kiểm tra điều kiện tài sản hay giới hạn cơ cấu. / Eligible high-quality liquid assets after applicable adjustments. The demo uses a precomputed synthetic value and does not validate eligibility or composition limits.

Hai ô này là giá trị đã áp dụng trọng số, không phải toàn bộ tiền gửi hoặc khoản vay. Công cụ lấy dòng vào được ghi nhận bằng số nhỏ hơn giữa dòng vào và 75% dòng ra; dòng ra ròng bằng dòng ra trừ dòng vào được ghi nhận. Mức 75% là giả định minh họa, chưa được xác nhận cho từng trường hợp theo quy định Việt Nam. / These are weighted amounts, not total deposits or loans. Recognised inflows are the lower of inflows and 75% of outflows; net outflows equal outflows less recognised inflows. The 75% assumption is illustrative and not validated for each Vietnamese regulatory case.

ASF là nguồn vốn ổn định sẵn có sau áp dụng hệ số; RSF là nguồn vốn ổn định yêu cầu cho tài sản và nghĩa vụ liên quan sau áp dụng hệ số. Không thay ASF bằng tổng vốn huy động hoặc RSF bằng tổng tài sản. Bản mẫu chưa tự phân loại kỳ hạn và đối tác. / ASF is weighted available stable funding; RSF is weighted required stable funding for relevant assets and obligations. They are not interchangeable with total funding or total assets. Maturity and counterparty classification is not automated.

Cùng một tài sản có thể được xét trong hai phép tính với hai vai trò khác nhau. Phụ lục I quy định hệ số thanh khoản để tính HQLA; Phụ lục II quy định hệ số nguồn vốn ổn định yêu cầu để tính RSF. Không dùng một hệ số thay cho hệ số còn lại. / The same asset may enter two calculations in different roles. Annex I specifies liquidity factors for HQLA; Annex II specifies required stable funding factors for RSF. Do not substitute one for the other.

Ví dụ đọc từ bảng: HQLA cấp 2A có hệ số thanh khoản 85% theo Phụ lục I A.III.1; hàng A.8.5 của bảng RSF ghi 15% ở các cột kỳ hạn tương ứng. Đây không phải hướng dẫn tự động phân loại: phải kiểm tra yêu cầu vận hành, ràng buộc, thứ tự phân loại, giới hạn cơ cấu và trường hợp ngoại lệ. / Reading example: Level 2A has an 85% liquidity factor under Annex I A.III.1; RSF row A.8.5 lists 15% in the corresponding maturity columns. This is not automatic classification: operational eligibility, encumbrance, classification order, composition caps and exceptions must be checked.

LCR phản ánh quan hệ giữa HQLA và dòng tiền ra ròng; NSFR phản ánh quan hệ giữa ASF và RSF. Tỷ lệ tăng có thể do tử số tăng hoặc mẫu số giảm; cần kiểm tra nguyên nhân. Công cụ không xác định ngưỡng áp dụng hoặc tuyên bố đạt yêu cầu. / LCR compares HQLA with net outflows; NSFR compares ASF with RSF. A higher ratio may reflect a larger numerator or a smaller denominator; investigate the cause. The tool does not determine applicable thresholds or declare compliance.

Giữ cùng đơn vị, đồng tiền và thời điểm chốt số liệu. Kiểm tra nguồn, phạm vi pháp nhân và việc áp dụng trọng số. Ghi mã bằng chứng giả lập, vai trò xử lý và hành động cụ thể. Trạng thái “đã cung cấp” không phải “đã được thẩm định”. / Use consistent units, currency and reporting dates. Check sources, entity scope and weighting. Record synthetic evidence references, responsible roles and concrete actions. “Provided” does not mean “validated”.

Cần hợp đồng, quyền gia hạn của từng bên, lịch trả gốc và ngày hết ràng buộc. Khoản trả nhiều kỳ phải tách từng phần. Kỳ hạn RSF xét thời điểm muộn nhất theo đúng nhánh quyền gia hạn; không mặc định dùng ngày đáo hạn gốc. / Obtain contracts, each party's extension rights, principal schedules and encumbrance end dates. Split instalments. RSF maturity follows the latest obligation date under the applicable extension branch.

Ràng buộc từ một năm: RSF 100%; từ 6 tháng đến dưới một năm: mức cao hơn giữa 50% và hệ số khi không bị ràng buộc; dưới 6 tháng: hệ số khi không bị ràng buộc. Ví dụ giả lập: hệ số gốc 5% và thời gian ràng buộc 8 tháng cho mức 50%; hệ số gốc 85% vẫn là 85%. Thiếu ngày hết ràng buộc thì chưa xác định. / Encumbrance of at least one year: 100%; six months to under one year: max(50%, unencumbered factor); under six months: unencumbered factor. Synthetic examples: 5% with eight months encumbrance becomes 50%; 85% remains 85%. Missing encumbrance dates remain unresolved.

Cần định giá chi phí thay thế, bộ hợp đồng bù trừ đủ điều kiện và hồ sơ ký quỹ thực nộp/nhận. Không tự bù trừ theo tên đối tác. Ký quỹ biến động nhận bằng tiền mặt chỉ được giảm tài sản phái sinh khi đủ toàn bộ điều kiện pháp lý, quyền sử dụng, theo dõi và thanh toán; ký quỹ ban đầu không thay thế được điều kiện đó. / Obtain replacement-cost valuations, qualifying netting agreements and posted/received margin records. Counterparty names do not establish netting. Received cash variation margin offsets assets only if all legal, use, monitoring and settlement conditions are met; initial margin is not a substitute.

Phần RSF bổ sung tính từ 10% tổng nợ phái sinh trước khi trừ ký quỹ biến động đã nộp phải được theo dõi riêng. Thiếu bằng chứng thì không tự chọn bù trừ hoặc hệ số 0%. / Track separately the additional RSF base of 10% of derivative liabilities before posted variation margin. Missing evidence does not permit automatic netting or zero factors.

Cần chứng minh đồng thời: vốn chỉ tài trợ tài sản cụ thể; không phải trả nợ trước khi thu hồi tài sản; kỳ hạn và số tiền trả gốc trùng khớp hoàn toàn; không phải phái sinh; hai đối tác khác chủ thể; đối tác không được đổi thỏa thuận và phải thực hiện đúng hạn; ngân hàng chỉ trung chuyển toàn bộ vốn và không chịu rủi ro trong quá trình cung cấp. / Evidence must establish dedicated funding, repayment dependent on asset recovery, exact matching terms and principal, non-derivative status, distinct counterparties, fixed and timely contractual performance, and a sole pass-through role without risk in provision.

Đánh giá riêng từng cặp. Thiếu một điều kiện hoặc có yêu cầu của NHNN không cho áp dụng thì không kết luận hệ số ASF/RSF 0%. / Assess each pair separately. A missing condition or an SBV direction disallowing the treatment prevents a zero-factor conclusion.

Theo Điều 20, cần bằng chứng về quyền sử dụng không bị hạn chế, tình trạng ràng buộc, khả năng chuyển thành tiền trong căng thẳng 30 ngày và thẩm quyền của bộ phận quản lý thanh khoản. Tài sản tài chính không phải tiền mặt bị ràng buộc một phần cũng được coi là bị ràng buộc. / Article 20 requires evidence of unrestricted use, encumbrance status, monetization in 30-day stress and liquidity-unit authority. A partially encumbered noncash financial asset is treated as encumbered.

Tài sản nhận từ reverse repo cần đủ điều kiện chuyển quyền sở hữu, chưa dùng huy động vốn và được tái sử dụng không bị ràng buộc. Tài sản do chủ sở hữu có thể rút trong 30 ngày căng thẳng không được mặc định tính. Nếu có phòng ngừa rủi ro, phải xét chi phí đóng hợp đồng sớm. / Reverse-repo assets require ownership transfer, no funding reuse and unrestricted legal/contractual use. Assets withdrawable by the owner during stress cannot be assumed eligible. Hedged assets require early hedge-close costs.

Cấp 1 thường ghi nhận 100%, cấp 2A 85%, RMBS đủ điều kiện thuộc cấp 2B 75%, các nhóm nợ/cổ phiếu cấp 2B đủ điều kiện 50%. Đây là hệ số ghi nhận LCR, khác hệ số RSF; NHNN có thể yêu cầu thấp hơn hoặc không cho tính trong trường hợp quy định. / Usual LCR recognition is 100% for Level 1, 85% for Level 2A, 75% for eligible Level 2B RMBS and 50% for other eligible Level 2B debt/equity categories. These differ from RSF factors; supervisory adjustments may apply.

Nợ doanh nghiệp cấp 2A cần xếp hạng AA- trở lên; RMBS cần AA trở lên; nợ doanh nghiệp cấp 2B cần BBB- trở lên. Xếp hạng chỉ là một điều kiện: vẫn phải kiểm tra chủ thể phát hành, niêm yết, lịch sử thị trường và các yêu cầu riêng. RMBS còn có điều kiện bên tạo lập, tài sản cơ sở, quyền truy đòi, LTV và pháp luật chứng khoán hóa. Cổ phiếu còn có điều kiện chỉ số, đồng tiền và bù trừ tập trung. / Corporate Level 2A debt requires AA- or above, RMBS AA or above, corporate Level 2B debt BBB- or above. Ratings are only one gate; issuer, listing, market-history and asset-specific requirements remain. RMBS also requires originator, underlying, recourse, LTV and securitization-law checks; equity has index, currency and clearing requirements.

Bảng HQLA tách số dư đủ điều kiện, số sau đảo ngược giao dịch và giá trị sau nhân hệ số. Không cộng cả hàng tổng và hàng con. Giá trị dựa trên thị trường hoặc dữ liệu thị trường theo quy định; không mặc định lấy nguyên giá sổ cái. / The HQLA schedule separates eligible balances, post-unwinding balances and weighted values. Do not count subtotals and child rows together. Use the prescribed market/market-data valuation basis rather than raw ledger value.

Ví dụ trong bản ký: tiền mặt 100, nghĩa vụ mua lại 40 dẫn đến tiền mặt sau đảo ngược 60; tài sản cấp 2A nhận lại có giá trị 40 chỉ ghi nhận 34 nếu đáp ứng yêu cầu vận hành, nếu không thì không ghi nhận. Worksheet giới hạn hiện tại không xử lý đảo ngược hoặc hạn mức bổ sung. / Signed-source example: cash 100 and repurchase obligation 40 leave adjusted cash 60; returned Level 2A assets of 40 contribute 34 only if operationally eligible, otherwise no recognition. The current cap worksheet excludes unwinding and additional facilities.